Essec Business School

Un grand bravo aux professeurs Pierre Jacob, Sara Rezaee Vessal, Jeroen Rombouts, Kamélia Daudel, Roberto Reno et Felix Papier, qui ont reçu un financement de CY Initiative pour le programme CY Emergence 2024 en mai dernier ! Leurs projets font partie des 18 projets financés par CY Initiative en 2024. 

CY Initiative est un projet stratégique porté par l'Université de Cergy Paris et l'ESSEC Business School. Il vise à transformer l'ouest de l'Île-de-France en un pôle de recherche dynamique de premier plan. CY Initiative a déjà financé près de 150 projets de recherche pour un montant d'environ 13,5 millions d'euros. L'objectif de l'initiative est de soutenir l'excellence scientifique et la collaboration internationale des chercheurs de la communauté scientifique de CY Initiative. Il existe trois programmes de financement : le programme Ambition (pour les projets à grande échelle et à moyen terme menés par des groupes ou des centres de recherche), le programme Talent (pour les jeunes chercheurs) et le programme Emergence. Les chercheurs de l'ESSEC ont reçu un financement dans le cadre de ce troisième programme. 

Le programme Emergence est conçu pour soutenir les chercheurs individuels (au lieu des groupes ou centres de recherche) lorsqu'ils développent un projet de recherche innovant. L'objectif in fine est d'obtenir à terme un financement de la part d'agences françaises, européennes ou internationales. Les bourses ont une durée maximale de deux ans. 

Pierre Jacob (chercheur principal) et Kamélia Daudel (chercheur) : GEOCARLO - Amélioration de la chaîne de Markov Monte Carlo avec la géométrie

Partenaires : École des Ponts ParisTech (France), Universités de Bristol, Oxford et Warwick (Royaume-Uni), Colombie-Britannique (Canada), Chicago et Rutgers (États-Unis)

À propos du projet : Nous développerons de nouvelles méthodes de Monte Carlo par chaîne de Markov (MCMC) pour quantifier l'incertitude dans l'analyse des données, afin d'aider les décideurs à prendre les décisions les plus importantes. Les méthodes MCMC permettent d'approximer des intégrales dans des espaces à haute dimension, comme le calcul de la probabilité d'événements rares. Largement utilisé dans les statistiques bayésiennes, le MCMC est un outil essentiel pour quantifier l'incertitude des modèles et des prédictions, mais les méthodes MCMC actuelles sont trop lentes pour le volume croissant de données et l'expansion des modèles. Nous visons ici à concevoir de nouveaux algorithmes MCMC qui tirent parti des caractéristiques spécifiques du problème et du matériel informatique moderne.

À propos des chercheurs

Pierre Jacob est professeur de statistiques à l'ESSEC Business School. Il développe des méthodes d'inférence statistique, d'analyse de séries temporelles, de Monte Carlo, des méthodes de comparaison de modèles ou d'estimation de variables latentes. Il donne des cours sur la prévision et les statistiques en général. Il coordonne également le programme de doctorat en analyse de données. Il est également rédacteur en chef adjoint du Journal of the Royal Statistical Society : Series B. 

Kamélia Daudel est professeure assistante de statistiques à l'ESSEC Business School. Auparavant, elle a été chercheuse postdoctorale au département des statistiques de l'Université d'Oxford, où elle a travaillé avec Arnaud Doucet. Elle a soutenu son doctorat en 2021. Ses recherches actuelles portent sur l'inférence approximative. Elle s'intéresse particulièrement aux méthodes d'inférence variationnelle utilisant des familles flexibles de mesures de divergence.

Sara Rezaee Vessal (chercheur principal) et Felix Papier (chercheur), RSE réactive : Évaluation adaptative des politiques

Partenaires : Toulouse Business School Education, HEC (France)

À propos du projet : Nous évaluerons l'efficacité des politiques actuelles de responsabilité sociale des entreprises, en examinant l'impact des politiques dans différents secteurs afin de fournir des conseils plus ciblés aux décideurs politiques. Nous explorerons les données au niveau de l'entreprise et de l'industrie afin de développer un cadre d'évaluation de l'efficacité des politiques de responsabilité sociale des entreprises.

À propos des chercheurs : 

Sara Rezaee Vessal est professeure assistante en gestion des opérations à l'ESSEC Business School. Ses recherches portent sur la collaboration au sein des entreprises et entre elles dans le contexte du développement de nouveaux produits, des chaînes d'approvisionnement durables et socialement responsables, et de la stratégie opérationnelle. Sa recherche comprend principalement la modélisation analytique utilisant la théorie des jeux, la programmation dynamique et les méthodes empiriques. 

Felix Papier est professeur de gestion de la chaîne d'approvisionnement au sein du département de gestion des opérations de l'ESSEC Business School depuis 2011 et titulaire de la chaire ESSEC Global Circular Economy. Ses recherches et son enseignement portent sur la chaîne d'approvisionnement et la stratégie des opérations, les opérations durables et socialement responsables, l'économie circulaire, la diligence raisonnable dans la chaîne d'approvisionnement et le partage d'informations dans les chaînes d'approvisionnement, ainsi que les opérations humanitaires. Auparavant, il a été le directeur académique de l'ESSEC & Mannheim Executive MBA (2015-2017) et le doyen des programmes de pré-expérience de l'ESSEC (2017-2022).  

Jeroen Rombouts (chercheur principal) et Roberto Reno (chercheur), RISK-SHIFTS - New Econometric Tools for Shifting Risks (nouveaux outils économétriques pour le déplacement des risques)

Partenaire : THEMA (CYU) (France), avec les chercheurs Andreas Heinen, William Kengne, et Aristide Houndet Oungan 

À propos du projet : L'économie mondiale a été confrontée à de graves périodes de détresse, telles que la pandémie de COVID-19 et la hausse de l'inflation, l'instabilité géopolitique, ainsi que les fragilités liées au trading algorithmique. Ces événements remettent en question les modèles de séries temporelles existants pour la gestion des risques, en particulier en ce qui concerne le marché des obligations souveraines. Notre recherche vise à développer de nouvelles méthodologies économétriques pour gérer ces risques, en se concentrant à la fois sur les modèles à basse fréquence (temps discret) et à haute fréquence (temps continu). Ces méthodes permettront de faire face aux changements économiques brusques et d'améliorer notre compréhension des crises. Nous appliquerons ces modèles pour étudier la dynamique des séries temporelles, estimer la volatilité stochastique multifactorielle, prévoir les mesures de risque et évaluer l'impact du trading algorithmique et des flash crashs.

À propos des chercheurs 

Jeroen Rombouts est professeur à l'ESSEC Business School depuis 2013. Il est directeur de la chaire Accenture Strategic Business Analytics. Il obtient son doctorat en économétrie en 2004. En tant que professeur titulaire de statistiques et d'économétrie, il donne des cours sur l'analyse des big data et la science des données dans les programmes MBA et Master de l'ESSEC à Paris et à Singapour. Il mène des recherches sur l'analyse prédictive, en particulier l'analyse des séries temporelles et la prévision. Il a publié de nombreux articles scientifiques, organise fréquemment des ateliers et est rédacteur en chef adjoint de plusieurs revues scientifiques quantitatives. Ses recherches ont été financées par la Commission européenne et l'Agence nationale française de la recherche. Il intervient fréquemment en tant qu'expert consultant sur des sujets stratégiques liés à l'analyse d'entreprise et à la science des données. Avant de rejoindre l'ESSEC Business School, Jeroen était professeur associé à HEC Montréal.

Roberto Renò est professeur au département IDS (systèmes d'information, sciences de la décision et statistiques) de l'ESSEC Business School. Auparavant, il a été professeur invité à la Carey Business School de l'université Johns Hopkins de Baltimore, Senior Fellow au Collegio Carlo Alberto de Turin, Fernand Braudel Fellow à l'Institut universitaire européen de Florence, professeur titulaire à l'université de Vérone, professeur associé et assistant de finance quantitative à l'université de Sienne et professeur invité à la LUISS de Rome et à l'IMT de Lucca. Il est titulaire d'un doctorat en mathématiques financières de la Scuola Normale Superiore de Pise et d'une licence en physique de l'université de Pise. Ses recherches portent sur divers aspects de l'économétrie et de la finance, avec des contributions spécifiques sur l'évaluation des actifs, l'économétrie financière à haute fréquence et les statistiques non paramétriques.